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《时间序列分析》读书笔记(三)省流版(7)

2023-12-16读书笔记时间序列分析WalterEnders 来源:百合文库
这个模型特别适合用于研究资本市场的风险溢价和超额收益。
4、ARCH模型的其他性质

《时间序列分析》读书笔记(三)省流版


我们在估计ARCH模型时,一般会同时估计两个相互关联的方程:
其中可以是一个ARMA过程,还可以包括外生变量

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