《时间序列分析》读书笔记（三）省流版(9)

ACF：对于任意j不等于0，均有
条件方差：条件方差不为常数是GARCH模型最本质的特征

波动持续性：α影响波动的大小，β影响自回归的持久性。
GARCH(p,q)过程的残差平方值的ACF与取m=max(p,q)时的ARMA(m,p)过程的ACF相似。