《时间序列分析》读书笔记（三）省流版(6)

再用F检验看看是不是所有滞后项的系数都显著异于0。这个方法又被叫做Mcleod-Li检验。

3、ARCH-M（ARCH in mean）模型
这个模型允许序列的均值依赖于它的条件方差，所以被叫做ARCH均值模型，表述如下：