《时间序列分析》读书笔记（三）省流版(5)

残差平方值的ACF的绘制步骤：
用最优拟合的模型算出样本方差算出自相关系数用自由度为n的Q统计量检验残差是否真的服从ARCH或GARCH过程，一般将n取到T/4即可终极开摆

当然，因为Q统计量是在大样本条件下服从自由度为n的卡方分布，我们也可以做拟合：