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《时间序列分析》读书笔记(三)省流版(4)

2023-12-16读书笔记时间序列分析WalterEnders 来源:百合文库
2、GARCH(generalized ARCH)模型
假定误差过程为:,且

《时间序列分析》读书笔记(三)省流版


和ARCH模型类似,GARCH模型给出的条件均值与无条件均值都为0,而其条件方差则是由给出的ARMA(p,q)过程。

《时间序列分析》读书笔记(三)省流版


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