《时间序列分析》读书笔记（三）省流版(3)

可见，在一个ARCH模型中，条件均值与无条件均值皆为0，此外，可以证明ε是序列不相关的，即，但这并不意味着它们独立——它们有二次项的关系。

无条件均值：
无条件方差：(注意a和alpha的区别)
高阶ARCH(q)模型（意思是应该不怎么会用到）：