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《时间序列分析》读书笔记(三)省流版(2)

2023-12-16读书笔记时间序列分析WalterEnders 来源:百合文库
其中为白噪声过程
最简单的乘法条件异方差模型:,其中为白噪声过程,且与相互独立。该模型性质如下:

《时间序列分析》读书笔记(三)省流版


无条件均值:
无条件方差:
条件均值:
条件方差:

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