《时间序列分析》读书笔记（三）省流版(10)

5、拟合优度评估
GARCH模型有它独特的SSR算法：

如果误差过程服从正态分布，我们可以写出极大似然估计值：
和第二章类似，我们可以得到结论：当j趋于无穷大时，GARCH(1,1)模型中，的条件均值趋向于无条件均值