《计量经济学导论》读书笔记（四）(4)

后面的证明倒是不难，这里顺手给它证了就完事了：
（5）
其中，X为标准正态分布，Y为自由度为n-k-1的卡方分布。
那t分布有什么意义呢？我们可以从它的表达式中解读出一些东西。是对的拟合，标准误是对标准差的拟合，那t统计量就估计了斜率估计值与真实值相差了多少个标准差。那么接下来就是纯纯的概统时间：

①单侧备择假设（one-sided alternative hypothesis）检验——单侧检验（one-tailed test）
第一步，设定一个显著性水平（significance level），我们可以把这个显著性水平理解为“当原假设为真时拒绝原假设的概率”，或者说，犯第一类错误的概率。那你看，这里说的是“拒绝”的概率，那t检验的第二步就很好理解了。