《计量经济学导论》读书笔记（四）(2)

※MLR.6：u独立于所有解释变量，并且服从均值为0，方差为的正态分布： ~
对于横截面分析来说，我们一般称MLR.1到MLR.6为经典线性模型（Classical Linear Model, CLM）假设，我们一般认为CLM是由高斯-马尔可夫假设加上一个正态性假设组成的。而事实上，CLM假设下的OLS估计量是最小方差无偏估计量，而不仅仅局限在线性估计量中，这一点咱就等到证明专栏再证（反正附录E里有）。总之，我们得到了第一个式子：

（1） ~
我们作出MLR.6假设的依据是我们在概统中学到的中心极限定理（central limit theorem），我们只需要知道这个假设是比较粗糙的就可以了，这涉及到对u中含有因素的数量以及它们分布情况的分析，要展开来讲可能需要打羊胎素（？）一般来讲，这个假设的出现是一个经验问题，那么，同样地从经验出发，如果我们将被解释变量取对数，一般就能获得一个“更加正态”的分布。总之，我们会在第五章看到对非正态分布情况的分析，这里就说到这。