《计量经济学导论》读书笔记（三 B）(3)

①通过增加解释变量使变小，但你很有可能找不到可观测的解释变量。（难道你要研究你每晚睡眠时间对你抽出五星概率的影响吗？）；
②通过扩大样本容量使变大；
③通过去掉某些解释变量来使减小，这不就和①相悖了吗？而且，如果你还记得，遗漏变量会使斜率估计量有偏这回事的话...嗨呀！顺带一提，当我们发现接近1时，我们称这些变量间存在多重共线性（multicollinearity）。有意思的是，我们并不知道多接近才算“接近”，尽管我们经验性地认为，当VIF大于10时，变量间存在严重的多重共线性。不管怎样，我们还是认为，变量间越不相关越好。

还记不记得我们讨论完期望后干了啥？那我们现在要干啥？没错，我们要对比简单回归分析和多元回归分析的斜率估计量方差。但由于多元判定系数咱实在是不会求，书上也没教我，所以咱就依然是从二元回归分析开始吧。
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