《计量经济学导论》读书笔记（四）(11)

（9）
然后再把它写成估计量的形式：
（10）
其中是对协方差的估计量（你不会以为书上教了怎么估计吧）
哦，附录E还真教了，那没事了
好的那么什么事都没有发生。接下来我们要介绍一种不用估计协方差的简单方法，正所谓问题与解决问题的方法是同时产生的。那就是，我们现在构造一个统计量：

※（11）
那现在我们只需要像4-2一样检验就行了。我们只需要改变一下模型的长相，我们要用取代原先的：
剩下的操作就很显然和4-2一模一样了，那就不作赘述了。
4-5、对多重线性约束的检验：F检验
我们不难发现，t检验一次只能检验对一个参数的假设，但如果我们要遍历1919810个变量，检验它们的偏效应是否都不为0，那这时候t检验未免也太麻烦了些，首先你要算1919810次；其次你不知道变量间是否会有协同效应，你在做t检验时对其他变量是没有做任何约束的；此外，显著性水平的含义在此刻也变得模糊了起来，5%的显著性水平是要求1919810个变量全部在5%的显著性水平上统计显著，还是只要求其中一个统计显著？所以F检验此刻英雄登场！而且F检验通常用来检验一组我们想要排除的变量，特别是当这些变量高度相关的时候。