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《计量经济学导论》读书笔记(三 A)(17)

2023-11-29计量经济学读书笔记伍德里奇 来源:百合文库
进而,我们得出了和(19)式得出的差不多的结论:只要其他解释变量对y的偏效应为0,或是解释变量之间完全无关,那么哪怕遗漏变量,斜率估计量也是无偏的。一般来说,咱们遗漏变量时都是因为我们没法量化或观测某些变量,所以我们更关注的是我们的估计量是会偏大还是偏小,然后我们就会称其为向上的偏误(upward bias)或向下的偏误(downward bias),有时候我们也会用向零的偏误(biased toward zero)来描述偏误方向。在这里咱就直接插一张图:

《计量经济学导论》读书笔记(三 A)


偏误的正负性 在更多元的情况下,我们就要用到Frisch-Waugh定理了,也就是(18)式,为了方便起见,我们假设在k个解释变量的回归分析中,你遗漏了第k个变量,那么我们根据(18)就可以得出这么一个玩意:

《计量经济学导论》读书笔记(三 A)


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