《计量经济学导论》读书笔记（三 A）(14)

※④MLR.4：零均值假设，即（4）
违背MLR.4假定的情况一般有两种：（1）变量形式设定错误（比如和）；（2）遗漏变量（与中任一个变量相关的解释变量），或者我们也可以换一种表述：（3）u中存在与相关的部分。进而，假设与u相关，那我们就称为内生解释变量（endogenous explanatory variable）。同样的，当MLR.4成立的时候，我们便称解释变量为外生解释变量（exogenous explanatory variable）。

至于证明，由于篇幅问题，我准备（直接开摆！）给大家个思路：其实与简单回归分析是完全一样的，我们的核心思想在于，把的表达式转换成跟有关的式子，进而，具体细节就是把（3）写成样本形式再代入（18）中进行化简，最后对这个式子取期望即可，过程就不摆出来了，反正之后会开个证明专栏的。总之，结论就是：