《时间序列分析》读书笔记（四）省流版(12)

（2）当模型存在MA过程时，检验难度会大幅上升
解决方法：对于模型，令，尽管C(L)为一个无限阶多项式，但是理论上，它是可以形成一个无限阶的ADF模型的，即：

强者Said和Dickey给出了进一步的方案，一个未知的ARIMA(p,1,q)过程总是近似于一个ARIMA(n,1,0)过程，其中，这样就可以用有限阶模型近似无限阶了。不过如果存在较强的负MA成分，单位根检验可能失效。这时候就要用到MAIC：