《时间序列分析》读书笔记（四）省流版(11)

回想一下第一章所学的，时存在单位根，这恰好说明γ=0。
ADF存在着6个重要问题：
（1）由于AR过程的实际阶数p是未知的，因此，需要选择恰当的p。

解决方法：先假设p较大（不能假设p较小再增加阶数），在保证残差过程平稳的前提下，用t检验、F检验、AIC、SBC进行筛选