《计量经济学导论》读书笔记（三 A）(3)

我们可以通过像是这样的设定方式，去填补简单线性回归的不足。不过要小心的是，一旦我们这么设定了自变量，我们就得仔细思考它们参数的含义。
还记不记得咱简单回归模型的关键假设？对没错，零条件均值假定：

（2）
u与自变量是否相关，决定了我们用OLS方法能否得到无偏估计量。
进而，咱们就可以引出多元线性回归（multiple linear regression, MLR）模型的概念：