《计量经济学导论》读书笔记（一）(4)

（书中说，确实会有例外的情况，也会在第17章讲到，可是我们只学前8章 第15章，那我就只能等哪天想学了再把我缺的严谨这块补上了）
②时间序列数据（time series data）
顾名思义，就是对一个或多个变量在不同时间段的观测值进行分析。它与横截面数据的区别大概就类似于普通方程和差分方程的区别，（还好上学期学了ODE）时间序列数据一般都与它的近期历史（recent history）高度相关，说人话就是它需要考虑时间趋势。除了时间趋势以外，我们还要关注另外一个特征：数据频率（data frequency），是每天、每周、还是每月溜一次A手切片？（每小时！）

③混合横截面数据（pooled cross sections）
听着很高级，但我觉得这不过就是把横截面数据做成时间序列而已，一般用于分析引入一项政策后经济运行的变化。
④面板（Panel）或纵向（Longitudinal）数据
听着更高级了，但它就只是一堆混合横截面数据：面板数据集是由其包含的每个横截面数据的时间序列组成。（其实我感觉某种程度上像个高阶微分方程组）关键在于，要对同一单位进行持续观测，这会有助于我们进行因果推断，也有助于我们观察到决策行为的滞后性。