《时间序列分析》读书笔记（四）省流版(6)

3、单位根与回归残差
（1）伪回归问题：残差序列为非平稳序列。有如下4种情况需要注意：
a、序列都为平稳序列，可以直接回归。

b、是阶数不同的单整序列（非平稳序列经过n阶差分后第一次平稳，则为单整序列），使用这样的变量做回归没有任何意义。
c、是阶数相同的单整序列且其残差序列含有随机趋势。可以考虑，除非一个序列的趋势是确定性的，而另一个序列的趋势是随机性的。