《时间序列分析》读书笔记（一）省流版(6)

(未来的现货市场价格的期望 = 现在期货市场的价格 扰动)
也即，我们只需检验中是否有，并且t 1期的扰动项在第t期是否具有零均值即可。只要， 我们便可以称现货市场价格与期货市场价格处于长期均衡。（然而这个具体的误差纠正机制是在我们不学的第六章）

④非线性动态模型（Nonlinear Dynamics）
这里要注意的是，我们在伍德里奇的计量经济学里面学到的“线性”概念是，模型对参数而言是线性的，也就是用来求参数的表达式得是个线性表达式。然而，在这本时间序列分析里，线性的意思是，所有变量都是一次方的形式，并且参数为常数。所以理论上就有两种“非线性”，一种是变量形式变得复杂，另一种是参数变成变量（感觉某种意义上就是交互项）。